Analisis Pengaruh Pilkada Serentak Putaran I dan II Tahun 2017 terhadap Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham pada LQ 45 di Bursa Efek Indonesia

  • Nery Nestary STMIK Dharmapala Riau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pilkada serentak putaran I dan II pada tahun 2017 terhadap harga saham di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam LQ-45 periode Februari 2017 sampai dengan Juli 2017. Dalam penelitian ini digunakan abnormal return saham dan trading volume activity untuk diuji. Model penelitian yang digunakan adalah event study. Hasil yang diperoleh menunjukkan terdapat abnormal return pada peristiwa pilkada serentak putaran I dan II Namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa pilkada serentak putaran I dan II baik untuk abnormal return maupun trading volume activity.

Diterbitkan
2017-11-15
Cara Mengutip
NESTARY, Nery. Analisis Pengaruh Pilkada Serentak Putaran I dan II Tahun 2017 terhadap Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham pada LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. , [S.l.], v. 8, n. 2, p. 2032-2049, nov. 2017. ISSN 2087-3921. Tersedia pada: <http://ojs.stmikdharmapalariau.ac.id/index.php/jikb/article/view/112>. Tanggal Akses: 18 juni 2018
Bagian
Articles